PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TDY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		21.00%10.04%4.00%11.60%-8.46%11.46%13.11%67.35%14.31%47.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TDY показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TDY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.39% против 14.14% соответственно.

TDY

1 день
2.14%
1 месяц
-10.26%
С начала года
21.00%
6 месяцев
7.46%
1 год
24.01%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
21.39%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teledyne Technologies Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDY:
TDY с SPYTDY с SMHTDY с TECHTDY с ASMLTDY с QQQTDY с CASYTDY с SBUX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TDY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDY
Ранг доходности на риск TDY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.31

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDY на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между TDY и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDY и VOO

TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TDY и VOO

Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-33.99%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-11.98%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-24.52%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-33.99%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.55%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-3.72%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.55%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TDY и VOO

Teledyne Technologies Incorporated (TDY) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.34%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.47%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

18.11%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

16.82%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

17.99%

+9.55%