Сравнение TDY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TDY и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 22.01% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TDY показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции TDY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 21.79% против 31.69% соответственно.
TDY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 21.79%
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDY vs. SMH — Ранг доходности на риск
TDY
SMH
Сравнение TDY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.28 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.89 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.34 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 18.94 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.28 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TDY и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDY и SMH
TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TDY и SMH
Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -84.96% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -14.93% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -45.30% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -45.30% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -7.94% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -41.35% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.50% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDY и SMH
Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 8.40%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 11.55% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 23.93% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 36.88% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 34.67% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 32.28% | -4.75% |