Сравнение TDY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDY или SPY.
Корреляция
Корреляция между TDY и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDY и SPY
Основные характеристики
TDY:
0.74
SPY:
1.97
TDY:
1.14
SPY:
2.64
TDY:
1.17
SPY:
1.36
TDY:
0.64
SPY:
2.97
TDY:
2.93
SPY:
12.34
TDY:
5.64%
SPY:
2.03%
TDY:
22.22%
SPY:
12.68%
TDY:
-66.17%
SPY:
-55.19%
TDY:
-5.61%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, TDY показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции TDY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.22% против 13.24% соответственно.
TDY
5.52%
3.34%
17.56%
13.30%
4.75%
17.22%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDY и SPY
TDY
SPY
Сравнение TDY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDY и SPY
TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TDY и SPY
Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDY и SPY
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.