Сравнение TDVG с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TDVG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 14.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и VUG
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
TDVG vs. VUG — Ранг доходности на риск
TDVG
VUG
Сравнение TDVG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.15 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и VUG
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и VUG
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -50.68% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -16.53% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -35.61% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -12.25% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.13% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.72% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и VUG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.12% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 12.70% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 22.70% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 22.22% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.38% | -7.35% |