PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TDVG и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.44%14.80%13.45%7.98%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

TDVG

1 день
2.08%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TDVG и TCAF

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TDVG vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.63

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.61

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.08

Корреляция

Корреляция между TDVG и TCAF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TCAF

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TCAF

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-16.37%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.33%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.66%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.10%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.08%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.47%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.26%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.35%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.12%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

14.12%

-0.08%