PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.19%/yr vs 11.59%/yr for RPG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%16.99%

Correlation

The correlation between TDVG and RPG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.78

The correlation between TDVG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и RPG

Секторы
TDVG
RPG

Технологии

26.2%
46.9%

Финансовые услуги

19.3%
5.3%

Промышленность

13.6%
14.0%

Здравоохранение

12.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
1.1%

Энергетика

5.3%
1.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.4%

Технологии

TDVG
26.2%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

TDVG
19.3%
RPG
5.3%

Промышленность

TDVG
13.6%
RPG
14.0%

Здравоохранение

TDVG
12.4%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.2%
RPG
14.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
6.9%
RPG
1.1%

Энергетика

TDVG
5.3%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

TDVG
3.8%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

TDVG
2.8%
RPG
1.2%

Недвижимость

TDVG
1.6%
RPG
1.0%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.0%
RPG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

TDVG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.75

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.37

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.49

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.16

-3.15

TDVG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDVG и RPG

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-53.27%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.08%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-24.75%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-35.59%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.60%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.83%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.93%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и RPG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

11.10%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

19.02%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

22.09%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

23.86%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

22.90%

-9.00%

Сравнение комиссий TDVG и RPG

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и RPG

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and RPG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.59% vs 10.19% for TDVG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.59% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.35% for RPG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор