PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDVG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с QWLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.32%/yr vs 10.14%/yr for QWLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 8.28%.

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

QWLD

1 день
0.28%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
6.45%
С начала года
8.28%
1 год
16.79%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		8.28%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%12.37%

Correlation

The correlation between TDVG and QWLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.93

The correlation between TDVG and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и QWLD

Секторы
TDVG
QWLD

Технологии

26.2%
25.3%

Финансовые услуги

19.3%
14.6%

Промышленность

13.6%
8.5%

Здравоохранение

12.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.2%

Энергетика

5.3%
2.6%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.4%

Технологии

TDVG
26.2%
QWLD
25.3%

Финансовые услуги

TDVG
19.3%
QWLD
14.6%

Промышленность

TDVG
13.6%
QWLD
8.5%

Здравоохранение

TDVG
12.4%
QWLD
12.9%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.2%
QWLD
5.2%

Потребительский защитный сектор

TDVG
6.9%
QWLD
7.2%

Энергетика

TDVG
5.3%
QWLD
2.6%

Коммунальные услуги

TDVG
3.8%
QWLD
3.8%

Сырьевые материалы

TDVG
2.8%
QWLD
2.3%

Недвижимость

TDVG
1.6%
QWLD
0.7%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.0%
QWLD
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML

Доходность на риск

TDVG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.50

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.20

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

9.48

+1.07

TDVG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDVG и QWLD

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-31.89%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.66%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-12.40%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-22.84%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.68%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и QWLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 1.82%, в то время как у SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.03%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.79%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

9.67%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.52%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.11%

-1.27%

Сравнение комиссий TDVG и QWLD

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и QWLD

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QWLD в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and QWLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QWLD has higher volatility (2.03%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.32% vs 10.14% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.32% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.96% for TDVG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.30% for QWLD.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор