Сравнение TDVG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
TDVG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 7.22% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и QCLR
TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
TDVG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
TDVG
QCLR
Сравнение TDVG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.95 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.57 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и QCLR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и QCLR
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и QCLR
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -21.77% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.22% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.10% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.32% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.56% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и QCLR
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 4.06% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.93% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.56% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 12.08% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 12.61% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 12.61% | +1.42% |