Сравнение TDVG с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
TDVG и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDVG или SPHD.
Основные характеристики
| TDVG | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 28.83% | 36.80% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 11.55% |
| Макс. просадка | -19.20% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.13% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между TDVG и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDVG и SPHD
С начала года, TDVG показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и SPHD
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDVG c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и SPHD
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.05% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и SPHD
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и SPHD
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.