PortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDVG и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TDVG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.12%
68.15%
TDVG
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDVG:

0.45

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

TDVG:

0.73

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

TDVG:

1.11

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

TDVG:

0.50

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

TDVG:

2.14

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

TDVG:

3.25%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

TDVG:

15.51%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

TDVG:

-19.20%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

TDVG:

-6.87%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.45%.


TDVG

С начала года

-0.90%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-2.70%

1 год

6.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDVG и SPHD

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии TDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDVG: 0.50%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDVG и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг риск-скорректированной доходности TDVG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDVG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDVG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDVG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDVG: 0.45
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино TDVG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDVG: 0.73
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега TDVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDVG: 1.11
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара TDVG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDVG: 0.50
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина TDVG, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDVG: 2.14
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.83
TDVG
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и SPHD

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.09%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и SPHD

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.87%
-7.74%
TDVG
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и SPHD

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
9.69%
TDVG
SPHD