PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%15.22%

Correlation

The correlation between TDVG and PBUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between TDVG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и PBUS

Секторы
TDVG
PBUS

Технологии

24.1%
35.4%

Финансовые услуги

19.5%
11.6%

Промышленность

13.6%
8.6%

Здравоохранение

12.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Энергетика

5.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.3%

Технологии

TDVG
24.1%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
PBUS
11.6%

Промышленность

TDVG
13.6%
PBUS
8.6%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
PBUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
PBUS
4.8%

Энергетика

TDVG
5.8%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
PBUS
1.8%

Недвижимость

TDVG
1.6%
PBUS
1.9%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
PBUS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

TDVG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.30

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.15

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.08

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

13.93

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.30

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.80

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TDVG и PBUS

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-33.15%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.02%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-19.07%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-25.40%

+6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.64%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.13%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и PBUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.11%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.94%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.13%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

12.06%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.05%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

19.33%

-5.40%

Сравнение комиссий TDVG и PBUS

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и PBUS

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and PBUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 10.03% for TDVG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG and PBUS have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор