PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

TDVG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий TDVG и IOO

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

TDVG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.13

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.26

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.66

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.50

Корреляция

Корреляция между TDVG и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и IOO

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и IOO

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-55.85%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.40%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-23.52%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.98%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-11.34%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.63%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и IOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.23%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.71%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

19.24%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.97%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

17.74%

-3.71%