PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 13.45%/yr for ILCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%14.37%

Correlation

The correlation between TDVG and ILCB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between TDVG and ILCB shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDVG и ILCB

Секторы
TDVG
ILCB

Технологии

24.1%
35.5%

Финансовые услуги

19.5%
11.7%

Промышленность

13.6%
8.6%

Здравоохранение

12.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Энергетика

5.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.4%

Технологии

TDVG
24.1%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
ILCB
11.7%

Промышленность

TDVG
13.6%
ILCB
8.6%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
ILCB
10.1%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
ILCB
4.8%

Энергетика

TDVG
5.8%
ILCB
3.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
ILCB
2.3%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
ILCB
1.8%

Недвижимость

TDVG
1.6%
ILCB
1.8%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
ILCB
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

TDVG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.20

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.10

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

14.24

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TDVG и ILCB

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-51.53%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.09%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-19.05%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-25.47%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.24%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.97%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и ILCB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.11%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.88%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.10%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

12.02%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.13%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

18.16%

-4.23%

Сравнение комиссий TDVG и ILCB

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и ILCB

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and ILCB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (2.88%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.45% vs 10.03% for TDVG. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.45% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG and ILCB have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор