Сравнение TDVG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
TDVG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.44% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 14.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
TDVG
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и ILCB
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
TDVG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
TDVG
ILCB
Сравнение TDVG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.11 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и ILCB
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и ILCB
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -51.53% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.07% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.47% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.44% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.28% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и ILCB
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.12%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.62% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 18.41% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.13% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 18.14% | -4.10% |