PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%16.66%

Correlation

The correlation between TDVG and HLAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.83

The correlation between TDVG and HLAL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDVG и HLAL

Секторы
TDVG
HLAL

Технологии

24.1%
50.4%

Финансовые услуги

19.5%
0.0%

Промышленность

13.6%
4.6%

Здравоохранение

12.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.9%

Энергетика

5.8%
4.5%

Коммунальные услуги

3.9%
1.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
16.7%

Технологии

TDVG
24.1%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
HLAL
0.0%

Промышленность

TDVG
13.6%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
HLAL
2.9%

Энергетика

TDVG
5.8%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
HLAL
2.5%

Недвижимость

TDVG
1.6%
HLAL
0.8%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
HLAL
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TDVG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.33

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.62

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.30

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

19.85

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.33

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.89

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TDVG и HLAL

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-33.57%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.20%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-21.67%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-23.18%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.07%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.00%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.20%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и HLAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.11%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.70%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.95%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

13.17%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.60%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

20.21%

-6.28%

Сравнение комиссий TDVG и HLAL

И TDVG, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и HLAL

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and HLAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 10.03% for TDVG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор