PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

TDVG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и GQGU

2026 (YTD)2025
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%6.05%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий TDVG и GQGU

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

TDVG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.02

-0.16

Корреляция

Корреляция между TDVG и GQGU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и GQGU

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и GQGU

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-6.65%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.24%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.21%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

9.66%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

9.66%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

9.66%

+4.37%