Сравнение TDVG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
TDVG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и FTCS
TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
TDVG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
TDVG
FTCS
Сравнение TDVG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.34 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.59 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 1.87 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и FTCS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и FTCS
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и FTCS
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -53.64% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.38% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -20.93% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.46% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.93% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.46% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и FTCS
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.18% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.05% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 13.55% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.14% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.54% | -1.51% |