Сравнение TDVG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
TDVG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.22% | 14.80% | 13.45% | 6.62% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
TDVG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и DARP
TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
TDVG vs. DARP — Ранг доходности на риск
TDVG
DARP
Сравнение TDVG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.19 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.74 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.15 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 17.03 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.19 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и DARP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и DARP
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и DARP
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -30.27% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.92% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.02% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -4.84% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.88% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и DARP
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 9.11% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 19.29% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 29.51% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 26.41% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 26.41% | -12.38% |