PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.19%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%14.50%

Correlation

The correlation between TDVG and BIBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between TDVG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и BIBL

Секторы
TDVG
BIBL

Технологии

26.2%
31.9%

Финансовые услуги

19.3%
8.5%

Промышленность

13.6%
27.2%

Здравоохранение

12.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
0.4%

Энергетика

5.3%
6.0%

Коммунальные услуги

3.8%
3.3%

Сырьевые материалы

2.8%
4.3%

Недвижимость

1.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

TDVG
26.2%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

TDVG
19.3%
BIBL
8.5%

Промышленность

TDVG
13.6%
BIBL
27.2%

Здравоохранение

TDVG
12.4%
BIBL
4.1%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.2%
BIBL
0.3%

Потребительский защитный сектор

TDVG
6.9%
BIBL
0.4%

Энергетика

TDVG
5.3%
BIBL
6.0%

Коммунальные услуги

TDVG
3.8%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

TDVG
2.8%
BIBL
4.3%

Недвижимость

TDVG
1.6%
BIBL
13.7%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.0%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

TDVG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.45

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.25

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.51

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

19.18

-9.17

TDVG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDVG и BIBL

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-36.12%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.94%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-20.60%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-30.85%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.18%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.00%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и BIBL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 2.78%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.91%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

13.67%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

16.47%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.76%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

21.11%

-7.21%

Сравнение комиссий TDVG и BIBL

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и BIBL

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and BIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.30% vs 10.19% for TDVG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.30% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.95% for BIBL.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор