Сравнение TDVG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
TDVG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.24% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
TDVG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и BIBL
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
TDVG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
TDVG
BIBL
Сравнение TDVG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.85 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.71 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и BIBL
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и BIBL
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -36.12% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.94% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -30.85% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.62% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.16% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.96% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и BIBL
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.02%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.75% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 12.28% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 20.39% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.44% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 21.14% | -7.11% |