PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 13.78%/yr vs 5.25%/yr for NOBL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности TDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%2.99%

Correlation

The correlation between TDV and NOBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TDV and NOBL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TDV и NOBL

Секторы
TDV
NOBL

Технологии

90.2%
3.6%

Промышленность

5.1%
20.3%

Финансовые услуги

4.7%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

TDV
90.2%
NOBL
3.6%

Промышленность

TDV
5.1%
NOBL
20.3%

Финансовые услуги

TDV
4.7%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

TDV

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

TDV

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

TDV

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

NOBL
23.5%

Энергетика

TDV

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

TDV

-

NOBL
9.7%

Недвижимость

TDV

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

TDV

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

TDV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.92

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.42

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.15

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

2.98

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.92

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TDV и NOBL

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-35.43%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.11%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-15.36%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-17.92%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.99%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.48%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.51%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и NOBL

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.40%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.05%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

11.37%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.39%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

16.60%

+6.60%

Сравнение комиссий TDV и NOBL

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и NOBL

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDV and NOBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.05%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 5.25% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.94% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while NOBL is Dividend. TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.35% for NOBL.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор