Сравнение TDV с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -0.98% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.04% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 10.04%.
TDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 99.87%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 32.29%
- 10 лет*
- 32.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и FSELX
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
TDV vs. FSELX — Ранг доходности на риск
TDV
FSELX
Сравнение TDV c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.48 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.10 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 6.03 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 24.38 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.48 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TDV и FSELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и FSELX
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FSELX в 10.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.09% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и FSELX
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -82.54% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -14.38% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -46.37% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.78% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -28.81% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.26% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и FSELX
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.08%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 12.46% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 25.91% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 41.44% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 38.68% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 34.78% | -11.47% |