PortfoliosLab logo
Сравнение TDV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDV и VIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.85%
73.79%
TDV
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDV:

0.18

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

TDV:

0.42

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

TDV:

1.06

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDV:

0.19

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

TDV:

0.74

VIG:

2.59

Индекс Язвы

TDV:

5.92%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

TDV:

24.09%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

TDV:

-32.78%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

TDV:

-11.85%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%.


TDV

С начала года

-5.73%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-6.64%

1 год

3.49%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.84%

5 лет

13.07%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VIG

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDV и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDV: 0.18
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDV: 0.42
VIG: 0.89
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDV: 1.06
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDV: 0.19
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDV: 0.74
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.56
TDV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VIG

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VIG

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-7.63%
TDV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VIG

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
11.67%
TDV
VIG