PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TDV is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Dividend Aristocrats Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDV returned 12.19%/yr vs 10.79%/yr for VIG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. TDV charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TDV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 12.10%.

TDV

1 день
-0.79%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
17.31%
С начала года
19.41%
1 год
26.00%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
16.31%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
$488.40K$572.15K$593.61K

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам TDV и VIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		19.41%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%4.16%

Correlation

The correlation between TDV and VIG is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between TDV and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и VIG

Секторы
TDV
VIG

Технологии

90.3%
26.9%

Финансовые услуги

5.1%
20.3%

Промышленность

4.6%
11.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

17.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

TDV
90.3%
VIG
26.9%

Финансовые услуги

TDV
5.1%
VIG
20.3%

Промышленность

TDV
4.6%
VIG
11.9%

Сырьевые материалы

TDV

-

VIG
3.4%

Коммуникационные услуги

TDV

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

VIG
4.5%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

VIG
9.2%

Энергетика

TDV

-

VIG
3.0%

Здравоохранение

TDV

-

VIG
17.8%

Недвижимость

TDV

-

VIG

-

Коммунальные услуги

TDV

-

VIG
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TDV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TDV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.05

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.95

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.61

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

10.62

-3.50

TDV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и VIG

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-46.81%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.91%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-14.95%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-20.39%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.47%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.94%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VIG

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

2.98%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

7.70%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

10.09%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

14.21%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

16.03%

+7.27%

Сравнение комиссий TDV и VIG

TDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VIG

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TDV and VIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (5.97%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, TDV leads with 12.19% vs 10.79% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.19% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for TDV.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.02% for TDV.

TDV is categorized as Technology Equities, while VIG is Dividend. TDV tracks S&P Technology Dividend Aristocrats Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for TDV and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор