PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDV и VIG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
-1.22%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.


TDV

1 день
0.66%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.30%
1 год
18.52%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.53%
10 лет*

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий TDV и VIG

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.


Доходность на риск

TDV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.87

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.31

-0.12

TDV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между TDV и VIG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VIG

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VIG в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.16%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VIG

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VIG.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-46.81%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.83%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-20.39%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.73%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.55%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.45%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VIG

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.05%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.82%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

15.28%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

14.26%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

16.04%

+7.28%