PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDVVIG
Дох-ть с нач. г.14.38%20.60%
Дох-ть за 1 год26.72%29.90%
Дох-ть за 3 года8.17%8.71%
Дох-ть за 5 лет16.13%13.04%
Коэф-т Шарпа1.733.16
Коэф-т Сортино2.364.43
Коэф-т Омега1.301.59
Коэф-т Кальмара2.456.23
Коэф-т Мартина8.6720.81
Индекс Язвы3.43%1.52%
Дневная вол-ть17.07%9.98%
Макс. просадка-32.78%-46.81%
Текущая просадка-0.44%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и VIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDV и VIG

С начала года, TDV показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.67%
12.65%
TDV
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VIG

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.81

Сравнение коэффициента Шарпа TDV и VIG

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.16
TDV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VIG

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.14%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VIG

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.14%
TDV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VIG

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.57%
TDV
VIG