PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
11.68%
TDV
VIG

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.54%.


TDV

С начала года

11.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

5.22%

1 год

19.65%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIG

С начала года

19.54%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

11.90%

1 год

25.17%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.65%

Основные характеристики


TDVVIG
Коэф-т Шарпа1.202.57
Коэф-т Сортино1.683.62
Коэф-т Омега1.211.47
Коэф-т Кальмара1.685.06
Коэф-т Мартина5.8416.59
Индекс Язвы3.48%1.55%
Дневная вол-ть16.95%9.99%
Макс. просадка-32.78%-46.81%
Текущая просадка-2.79%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDV и VIG

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDV и VIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.202.57
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.683.62
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.47
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.685.06
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8416.59
TDV
VIG

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.57
TDV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и VIG

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VIG в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.17%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TDV и VIG

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-1.02%
TDV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и VIG

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
3.70%
TDV
VIG