PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDV с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDV и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDV и DRGTX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
-1.22%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%
DRGTX
Virtus Technology Fund
-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%.


TDV

1 день
0.66%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.30%
1 год
18.52%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.53%
10 лет*

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Virtus Technology Fund

Сравнение комиссий TDV и DRGTX

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.


Доходность на риск

TDV vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.06

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

4.61

+0.58

TDV vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между TDV и DRGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и DRGTX

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DRGTX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.16%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRGTX
Virtus Technology Fund
2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок TDV и DRGTX

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и DRGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-83.33%

+50.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-20.78%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-49.05%

+23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-17.15%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-30.10%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.51%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и DRGTX

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.86%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

17.52%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

29.29%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

28.45%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

26.74%

-3.42%