Сравнение TDV с DRGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Virtus Technology Fund (DRGTX).
TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и DRGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и DRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и DRGTX
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.
Доходность на риск
TDV vs. DRGTX — Ранг доходности на риск
TDV
DRGTX
Сравнение TDV c DRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | DRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.61 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TDV и DRGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и DRGTX
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DRGTX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и DRGTX
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и DRGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -83.33% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -20.78% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -49.05% | +23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -17.15% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -30.10% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.51% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и DRGTX
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | DRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.86% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 17.52% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 29.29% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 28.45% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 26.74% | -3.42% |