Сравнение TDV с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
TDV и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 7.53% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и BITU
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
TDV vs. BITU — Ранг доходности на риск
TDV
BITU
Сравнение TDV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.61 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.59 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.67 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -1.29 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.61 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.32 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между TDV и BITU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и BITU
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и BITU
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -77.76% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -77.76% | +62.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -76.14% | +70.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -31.36% | +25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 40.50% | -36.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 26.02% | -19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 74.12% | -60.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 90.32% | -66.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 99.57% | -79.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 99.57% | -76.25% |