PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTT с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

TDTT и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTT и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.43% соответственно.

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий TDTT и TLTD

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTT vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.58

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.69

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

10.79

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между TDTT и TLTD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLTD

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLTD

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTTTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-40.62%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-12.11%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-28.96%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-40.62%

+33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-6.95%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.74%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.02%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTTTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

7.17%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

11.10%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

17.10%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

15.85%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

16.77%

-13.39%