PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с TLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTT returned 3.10%/yr vs 9.46%/yr for TLTD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции TDTT уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 3.10% против 9.46% соответственно.

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between TDTT and TLTD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.13

The correlation between TDTT and TLTD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Доходность на риск

TDTT vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.88

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.63

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.24

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

8.58

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.88

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TLTD

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-40.62%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-12.11%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-13.10%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-28.96%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-40.62%

+33.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.71%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-7.68%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.16%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.45%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

4.23%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

12.00%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

14.45%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

15.97%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

16.81%

-13.43%

Сравнение комиссий TDTT и TLTD

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TLTD

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TLTD в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and TLTD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs TLTD's -40.62%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.46% vs 3.10% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.46% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.06% for TLTD.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLTD is Global Equities. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.39% for TLTD.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор