PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с SCHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTT returned 3.10%/yr vs 1.72%/yr for SCHO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.10% против 1.72% соответственно.

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between TDTT and SCHO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2011 г.

0.53

The correlation between TDTT and SCHO shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

TDTT vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
4.01

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.91

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

16.82

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.00

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TDTT и SCHO

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-5.69%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.86%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-0.98%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-5.69%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-5.69%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.61%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и SCHO

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.91%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.37%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

1.98%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.56%

+1.82%

Сравнение комиссий TDTT и SCHO

TDTT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и SCHO

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and SCHO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDTT has higher volatility (0.45%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, TDTT leads with 3.10% vs 1.72% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTT has performed better with a 3.10% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.90% for SCHO.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHO is Government Bonds. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор