Сравнение TDTT с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
TDTT и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTT и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTT и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.83% соответственно.
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и NEAR
TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTT vs. NEAR — Ранг доходности на риск
TDTT
NEAR
Сравнение TDTT c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTT | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.39 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.56 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.92 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 15.10 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTT | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.39 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 2.89 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TDTT и NEAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и NEAR
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и NEAR
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTT | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -9.61% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.16% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -1.32% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | -9.61% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.64% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.16% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и NEAR
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеют волатильность 0.65% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTT | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.93% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 1.88% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.32% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.49% | +0.89% |