Сравнение TDTT с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TDTT и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTT и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTT и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | -0.23% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDTT показывает доходность 0.69%, а JPST немного выше – 0.71%.
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и JPST
И TDTT, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTT vs. JPST — Ранг доходности на риск
TDTT
JPST
Сравнение TDTT c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTT | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 7.23 | -5.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 13.86 | -11.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.40 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 14.88 | -12.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 94.20 | -85.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 7.23 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 6.16 | -5.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.16 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между TDTT и JPST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и JPST
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и JPST
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -3.28% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.30% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -0.79% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.08% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и JPST
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTT | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.22% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.35% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 0.61% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 0.57% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 0.94% | +2.44% |