Сравнение TDTT с JCPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI).
TDTT и JCPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTT и JCPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTT и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -3.34% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 0.36%.
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTT и JCPI
TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTT vs. JCPI — Ранг доходности на риск
TDTT
JCPI
Сравнение TDTT c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTT | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.43 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.39 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 5.40 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTT | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDTT и JCPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и JCPI
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности JCPI в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и JCPI
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и JCPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTT | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -7.85% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.77% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.13% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.93% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.71% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и JCPI
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTT | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.17% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.96% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.73% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 4.55% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.55% | -1.17% |