PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTF returned 2.94%/yr vs 14.84%/yr for QLC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям QLC по среднегодовой доходности: 2.94% против 14.84% соответственно.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between TDTF and QLC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.03

The correlation between TDTF and QLC shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

TDTF vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.75

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.79

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.85

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

18.03

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.75

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TDTF и QLC

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-35.86%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-8.84%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-18.49%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-23.81%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-35.86%

+23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.09%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.54%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.89%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и QLC

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.89%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.52%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

12.38%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

16.82%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

18.42%

-13.35%

Сравнение комиссий TDTF и QLC

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и QLC

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and QLC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.89%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs QLC's -35.86%.

On 10-year performance, QLC leads with 14.84% vs 2.94% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLC has performed better with a 14.84% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.87% for QLC.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QLC is Large Cap Blend Equities. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор