PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 15.44%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QLC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%7.62%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between QLC and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between QLC and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и QQQM

Секторы
QLC
QQQM

Технологии

34.8%
53.8%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
15.8%

Здравоохранение

10.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.3%

Промышленность

6.6%
2.8%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.7%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Энергетика

2.0%
0.6%

Технологии

QLC
34.8%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
QQQM
15.8%

Здравоохранение

QLC
10.1%
QQQM
4.2%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
QQQM
12.3%

Промышленность

QLC
6.6%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
QQQM
1.4%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
QQQM
7.7%

Недвижимость

QLC
2.3%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
QQQM
1.1%

Энергетика

QLC
2.0%
QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSFQLC с MCHI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QLC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.38

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

13.15

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QLC и QQQM

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-35.04%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.96%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-22.70%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-35.04%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.75%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.24%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и QQQM

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 2.89%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.51%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.06%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.91%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.23%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

22.11%

-3.69%

Сравнение комиссий QLC и QQQM

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и QQQM

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QLC and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to QLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 15.44% for QLC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.42% for QQQM.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.15% for QQQM.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор