PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 14.95%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QLC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QLC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
$3.21M$3.99M$3.64M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам QLC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		15.47%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%6.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between QLC and QQQM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between QLC and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и QQQM

Секторы
QLC
QQQM

Технологии

38.0%
60.9%

Финансовые услуги

13.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
13.1%

Здравоохранение

10.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.7%

Промышленность

5.8%
2.7%

Коммунальные услуги

3.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.3%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Энергетика

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Технологии

QLC
38.0%
QQQM
60.9%

Финансовые услуги

QLC
13.6%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

QLC
10.2%
QQQM
13.1%

Здравоохранение

QLC
10.0%
QQQM
3.6%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.2%
QQQM
10.7%

Промышленность

QLC
5.8%
QQQM
2.7%

Коммунальные услуги

QLC
3.8%
QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.5%
QQQM
6.3%

Недвижимость

QLC
2.8%
QQQM
0.1%

Энергетика

QLC
2.3%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

QLC
2.1%
QQQM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUAQLC с MCHI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QLC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.49

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.06

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.41

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

7.64

+7.64

QLC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и QQQM

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-35.04%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.96%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-22.70%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-35.04%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-3.76%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-8.14%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.77%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и QQQM

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 3.87%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.41%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

16.21%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

19.42%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

22.81%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

22.36%

-3.95%

Сравнение комиссий QLC и QQQM

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и QQQM

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLC and QQQM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to QLC (3.87%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 14.95% for QLC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.44% for QQQM.

QLC is categorized as Quality Factor, while QQQM is Nasdaq-100. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.15% for QQQM.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор