PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и JQUA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%5.21%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
-2.29%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий QLC и JQUA

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.


Доходность на риск

QLC vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCJQUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.60

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.98

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.90

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

4.40

+5.36

QLC vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между QLC и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и JQUA

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JQUA в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и JQUA

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и JQUA.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-32.92%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.55%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-22.47%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.57%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.23%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.36%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и JQUA

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.42%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.57%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

16.71%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.61%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.10%

+0.29%