PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с JQUA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 14.77%/yr vs 13.08%/yr for JQUA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QLC и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 11.83%.

QLC

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
9.54%
6 месяцев
7.97%
1 год
28.06%
3 года*
23.94%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.85%

JQUA

1 день
0.21%
1 месяц
1.04%
С начала года
11.83%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.59%
3 года*
19.20%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.54%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%4.52%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.83%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between QLC and JQUA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between QLC and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и JQUA

Секторы
QLC
JQUA

Технологии

37.8%
43.9%

Финансовые услуги

13.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.5%

Здравоохранение

9.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.2%

Промышленность

6.3%
8.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.2%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Энергетика

2.0%
3.4%

Технологии

QLC
37.8%
JQUA
43.9%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
JQUA
11.1%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
JQUA
6.5%

Здравоохранение

QLC
9.6%
JQUA
7.9%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
JQUA
9.2%

Промышленность

QLC
6.3%
JQUA
8.0%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
JQUA
1.2%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
JQUA
5.2%

Недвижимость

QLC
2.1%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
JQUA
1.6%

Энергетика

QLC
2.0%
JQUA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с MCHI
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

QLC vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.65

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.32

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.76

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

11.23

+3.22

QLC vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и JQUA

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-32.92%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.13%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-16.81%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-22.47%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.31%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.15%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.75%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и JQUA

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 4.76%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.33%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.45%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.97%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.73%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.00%

+0.45%

Сравнение комиссий QLC и JQUA

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и JQUA

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JQUA в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.11%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and JQUA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (5.33%) compared to QLC (4.76%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, QLC leads with 14.77% vs 13.08% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 14.77% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

JQUA has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.95% for QLC.

QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.12% for JQUA.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор