Сравнение QLC с ESMV
QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while ESMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QLC returned 24.78%/yr vs 11.59%/yr for ESMV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLC charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESMV.
Доходность
Сравнение доходности QLC и ESMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью 9.57%.
QLC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 15.47%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 14.60%
ESMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.84K | $7.46K | $12.87K | |
| $3.21M | $3.99M | $3.64M |
Сравнение доходности по годам QLC и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 15.47% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 3.11% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 9.57% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
Correlation
The correlation between QLC and ESMV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between QLC and ESMV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLC vs. ESMV — Ранг доходности на риск
QLC
ESMV
Сравнение QLC c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLC | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.67 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 5.13 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLC и ESMV
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и ESMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLC | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -19.77% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.01% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -12.16% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -5.17% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.28% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и ESMV
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLC | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.85% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 6.74% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.06% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.11% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.11% | +5.30% |
Сравнение комиссий QLC и ESMV
QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и ESMV
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ESMV в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 0.90% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
QLC and ESMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLC has higher volatility (3.87%) compared to ESMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs ESMV's -19.77%.
On 3-year performance, QLC leads with 24.78% vs 11.59% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLC has performed better with a 24.78% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.
ESMV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.90% for QLC.
QLC is categorized as Quality Factor, while ESMV is Low Volatility. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.18% for ESMV.
QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLC и ESMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор