PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с ESMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLC и ESMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью 9.57%.


QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%

ESMV

1 день
0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
8.65%
С начала года
9.57%
1 год
11.65%
3 года*
11.59%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.84K$7.46K$12.87K
$3.21M$3.99M$3.64M

Сравнение доходности по годам QLC и ESMV


2026 (YTD)20252024202320222021
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
15.47%23.26%26.71%26.02%-17.21%3.11%
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
9.57%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.13%

Correlation

The correlation between QLC and ESMV is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between QLC and ESMV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

QLC vs. ESMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLC c ESMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QLCESMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.67

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

5.13

+10.15

QLC vs. ESMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ESMV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и ESMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и ESMV

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и ESMV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLCESMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-19.77%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.01%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.16%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.17%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.28%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и ESMV

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLCESMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.85%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.74%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

10.06%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.11%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.11%

+5.30%

Сравнение комиссий QLC и ESMV

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и ESMV

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ESMV в 1.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
1.47%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы


QLC and ESMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (3.87%) compared to ESMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs ESMV's -19.77%.

On 3-year performance, QLC leads with 24.78% vs 11.59% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLC has performed better with a 24.78% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

ESMV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.90% for QLC.

QLC is categorized as Quality Factor, while ESMV is Low Volatility. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.18% for ESMV.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и ESMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор