PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 15.29%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности QLC и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-15.22%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between QLC and AUSF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between QLC and AUSF has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QLC и AUSF

Секторы
QLC
AUSF

Технологии

34.8%
13.5%

Финансовые услуги

13.8%
18.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.6%

Здравоохранение

10.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.8%

Промышленность

6.6%
11.7%

Коммунальные услуги

3.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.5%

Недвижимость

2.3%
4.1%

Сырьевые материалы

2.2%
4.0%

Энергетика

2.0%
5.2%

Технологии

QLC
34.8%
AUSF
13.5%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
AUSF
18.7%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
AUSF
10.6%

Здравоохранение

QLC
10.1%
AUSF
12.0%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
AUSF
7.8%

Промышленность

QLC
6.6%
AUSF
11.7%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
AUSF
8.5%

Недвижимость

QLC
2.3%
AUSF
4.1%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
AUSF
4.0%

Энергетика

QLC
2.0%
AUSF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с MCHI
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

QLC vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.50

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.18

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.60

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

7.54

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.50

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QLC и AUSF

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-44.25%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-5.84%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.29%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-14.23%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.26%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.22%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и AUSF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.65%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.14%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.65%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

19.07%

-0.65%

Сравнение комиссий QLC и AUSF

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и AUSF

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and AUSF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (2.94%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.29% vs 12.71% for AUSF. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.29% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.88% for QLC.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.27% for AUSF.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор