PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QLC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. QLC is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, QLC returned 24.78%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QLC charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности QLC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

QLC

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.47%
1 год
30.15%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.85%
Всё время*
14.60%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

QLC

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
$3.21M$3.99M$3.64M

Сравнение доходности по годам QLC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		15.47%23.26%26.71%17.76%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between QLC and BDGS is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.77

The correlation between QLC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и BDGS

Секторы
QLC
BDGS

Технологии

38.0%
38.9%

Финансовые услуги

13.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
15.1%

Здравоохранение

10.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.2%

Промышленность

5.8%
6.8%

Коммунальные услуги

3.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.8%
1.5%

Энергетика

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.3%

Технологии

QLC
38.0%
BDGS
38.9%

Финансовые услуги

QLC
13.6%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

QLC
10.2%
BDGS
15.1%

Здравоохранение

QLC
10.0%
BDGS
7.1%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.2%
BDGS
12.2%

Промышленность

QLC
5.8%
BDGS
6.8%

Коммунальные услуги

QLC
3.8%
BDGS
1.8%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.5%
BDGS
3.6%

Недвижимость

QLC
2.8%
BDGS
1.5%

Энергетика

QLC
2.3%
BDGS
2.4%

Сырьевые материалы

QLC
2.1%
BDGS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с SPHQQLC с QQQMQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUAQLC с MCHI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

QLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.64

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.54

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.49

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

10.59

+4.69

QLC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BDGS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и BDGS

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-9.12%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-4.76%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-9.12%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.44%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-0.69%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.12%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и BDGS

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.65%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.33%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

7.24%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

8.34%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

8.34%

+10.07%

Сравнение комиссий QLC и BDGS

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и BDGS

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.90%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and BDGS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLC has higher volatility (3.87%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, QLC leads with 24.78% vs 13.98% for BDGS. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLC has performed better with a 24.78% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

QLC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.52% for BDGS.

QLC is categorized as Quality Factor, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Northern Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.87% for BDGS.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор