Сравнение QLC с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
QLC и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QLC и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 17.81% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и BDGS
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
QLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск
QLC
BDGS
Сравнение QLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.72 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.84 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между QLC и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и BDGS
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и BDGS
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -9.12% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.85% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -1.61% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.67% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.13% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и BDGS
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.45% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 5.12% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 10.72% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.35% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 8.35% | +10.04% |