PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JSCP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с SCHP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

JSCP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSCP или SCHP.

Корреляция

Корреляция между JSCP и SCHP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSCP:

2.62

SCHP:

1.29

Коэф-т Сортино

JSCP:

4.09

SCHP:

1.86

Коэф-т Омега

JSCP:

1.54

SCHP:

1.24

Коэф-т Кальмара

JSCP:

4.24

SCHP:

0.63

Коэф-т Мартина

JSCP:

13.43

SCHP:

3.98

Индекс Язвы

JSCP:

0.50%

SCHP:

1.55%

Дневная вол-ть

JSCP:

2.56%

SCHP:

4.67%

Макс. просадка

JSCP:

-8.90%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

JSCP:

-0.31%

SCHP:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.43%.

JSCP

С начала года

2.31%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.73%

1 год

6.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHP

С начала года

3.43%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

2.08%

1 год

6.12%

5 лет

1.67%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JSCP и SCHP

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.

JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSCP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг риск-скорректированной доходности JSCP, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSCP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и SCHP

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SCHP в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.84%4.76%4.13%2.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.28%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и SCHP

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и SCHP

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 1.08%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...