Сравнение JSCP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
JSCP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и SCHP
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
JSCP vs. SCHP — Ранг доходности на риск
JSCP
SCHP
Сравнение JSCP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.71 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 0.98 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.03 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 3.07 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.71 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.50 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и SCHP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и SCHP
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и SCHP
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -14.26% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.78% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -14.26% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.35% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.97% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и SCHP
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.36% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.22% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.04% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.13% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 5.60% | -3.03% |