PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

TDTF и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.87% против 5.16% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий TDTF и HYG

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTF vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.87

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.57

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между TDTF и HYG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и HYG

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и HYG

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-34.25%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-3.93%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-15.79%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-22.03%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.27%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и HYG

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.30%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.93%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.57%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.51%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

8.31%

-3.23%