PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с GQRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

TDTF и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.46% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с spre

Сравнение комиссий TDTF и GQRE

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTF vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.62

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.94

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.82

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.25

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.62

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между TDTF и GQRE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и GQRE

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GQRE в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и GQRE

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и GQRE.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-41.87%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-11.19%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-35.08%

+23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-41.87%

+29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-7.24%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.33%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.83%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и GQRE

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.75%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

8.29%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

14.59%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

16.43%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

17.65%

-12.57%