PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с GBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) are both funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, TDTF returned 2.94%/yr vs 0.85%/yr for GBIAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for GBIAX.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 2.94% против 0.85% соответственно.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

GBIAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и GBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.07%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%

Correlation

The correlation between TDTF and GBIAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.69

The correlation between TDTF and GBIAX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAX

Доходность на риск

TDTF vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFGBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.15

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.71

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.51

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

4.45

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TDTF и GBIAX

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и GBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-20.26%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-3.00%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-6.30%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-19.07%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-20.26%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-6.47%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.04%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.02%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и GBIAX

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.76%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.93%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

6.00%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.95%

+0.12%

Сравнение комиссий TDTF и GBIAX

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и GBIAX

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GBIAX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.29%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and GBIAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBIAX has higher volatility (1.30%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs GBIAX's -20.26%.

TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и GBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор