Сравнение TDTF с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTF и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 2.87% против 0.91% соответственно.
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и GBIAX
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
TDTF vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
TDTF
GBIAX
Сравнение TDTF c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.85 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и GBIAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и GBIAX
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и GBIAX
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -20.26% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.73% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -19.07% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | -20.26% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.78% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.99% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и GBIAX
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.54% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.62% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.36% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.98% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.94% | +0.14% |