Сравнение GBIAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.75% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и BNDX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
GBIAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
GBIAX
BNDX
Сравнение GBIAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.10 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и BNDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и BNDX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и BNDX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -16.23% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.93% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -15.86% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -16.23% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.99% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.72% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и BNDX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.74% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.29% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.21% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.81% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.05% | +0.89% |