PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NADCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIAX с NADCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) and NADCX (Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund) are both mutual funds - GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide, while NADCX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GBIAX returned 0.85%/yr vs 5.35%/yr for NADCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GBIAX charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for NADCX.

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NADCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NADCX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NADCX по среднегодовой доходности: 0.85% против 5.35% соответственно.

GBIAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.85%

NADCX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.69%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.25%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIAX и NADCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.07%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		5.36%10.98%6.76%11.80%-14.20%7.63%9.77%12.53%-4.34%8.37%

Correlation

The correlation between GBIAX and NADCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.05

Over the past year, GBIAX and NADCX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NDMAXGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAX
Часто сравнивают с NADCX:
NADCX с FFVFXNADCX с GIIAXNADCX с NWHQXNADCX с GMRAXNADCX с GMXAXNADCX с PRPFXNADCX с NWHVX

Доходность на риск

GBIAX vs. NADCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NADCX
Ранг доходности на риск NADCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NADCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNADCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.22

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.27

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.73

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

12.16

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NADCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NADCX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NADCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNADCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.22

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NADCX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NADCX в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NADCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBIAXNADCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-24.64%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-5.21%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-6.93%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-20.23%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-20.23%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.38%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.35%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NADCX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.30%, в то время как у Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NADCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBIAXNADCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.22%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

5.34%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

6.39%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

7.95%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

7.88%

-2.93%

Сравнение комиссий GBIAX и NADCX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NADCX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NADCX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NADCX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.29%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.55%4.76%9.54%4.85%2.89%3.22%4.17%3.27%8.13%4.95%4.58%4.39%

Часто задаваемые вопросы

GBIAX and NADCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NADCX has higher volatility (2.22%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, GBIAX dropped -20.26% vs NADCX's -24.64%.

NADCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIAX и NADCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор