PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIAX с NDMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GBIAX returned 0.85%/yr vs 9.04%/yr for NDMAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GBIAX charges 0.64%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NDMAX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NDMAX по среднегодовой доходности: 0.85% против 9.04% соответственно.

GBIAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.86%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
0.85%

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIAX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.07%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Correlation

The correlation between GBIAX and NDMAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

-0.11

The correlation between GBIAX and NDMAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с CORPGBIAX с NWHQXGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с MUIGX

Доходность на риск

GBIAX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.27

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.25

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.01

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

12.90

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NDMAX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.27

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NDMAX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBIAXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-47.85%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-7.75%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-13.33%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-27.51%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-33.00%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.66%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.18%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.80%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NDMAX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.30%, в то время как у Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBIAXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.25%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

8.33%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

10.28%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

13.65%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

14.48%

-9.53%

Сравнение комиссий GBIAX и NDMAX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NDMAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NDMAX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NDMAX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.29%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%

Часто задаваемые вопросы

GBIAX and NDMAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDMAX has higher volatility (3.25%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, GBIAX dropped -20.26% vs NDMAX's -47.85%.

NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIAX и NDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор