PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.36% соответственно.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с CORPGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с NDMAXGBIAX с GIIAX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAXGMRAX с NWHVX

Сравнение комиссий GBIAX и GMRAX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.08

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.63

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.76

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.58

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.44

Корреляция

Корреляция между GBIAX и GMRAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и GMRAX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и GMRAX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-59.36%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-13.93%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-32.00%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-41.78%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.00%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-12.67%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.74%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

7.52%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

14.55%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

23.32%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

22.66%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

23.50%

-18.56%