Сравнение TDTF с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
TDTF и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TDTF и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.88% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -6.65% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.33%.
TDTF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.91%
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и AGGH
TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
TDTF vs. AGGH — Ранг доходности на риск
TDTF
AGGH
Сравнение TDTF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.68 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.60 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.63 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и AGGH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и AGGH
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности AGGH в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.81% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и AGGH
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -13.26% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -6.50% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.72% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.57% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.40% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и AGGH
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.21%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.90% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 3.50% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 8.57% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 8.57% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 8.57% | -3.49% |