Сравнение TDSC с XOMO
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TDSC returned 20.28% vs 31.56% for XOMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
TDSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.75% | 6.56% | 7.10% | 8.75% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Correlation
The correlation between TDSC and XOMO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between TDSC and XOMO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TDSC
XOMO
Сравнение TDSC c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.31 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 6.43 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и XOMO
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -18.90% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -13.73% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -7.22% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.92% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и XOMO
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 7.49% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 16.60% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 20.05% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 18.93% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 18.93% | -8.71% |
Сравнение комиссий TDSC и XOMO
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и XOMO
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.00% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and XOMO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 20.28% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 2.00% for TDSC.
TDSC is categorized as Tactical Allocation, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.01% for XOMO.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор