PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TDSC и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.


TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и XOMO


2026 (YTD)202520242023
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
11.75%6.56%7.10%8.75%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
16.83%6.90%6.11%-8.62%

Correlation

The correlation between TDSC and XOMO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.26

The correlation between TDSC and XOMO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TDSC vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCXOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.31

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

6.43

+8.37

TDSC vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.58

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TDSC и XOMO

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и XOMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TDSCXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-18.90%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-13.73%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.21%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-7.22%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.92%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и XOMO

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 1.99%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TDSCXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.49%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

16.60%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

20.05%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

18.93%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

18.93%

-8.71%

Сравнение комиссий TDSC и XOMO

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и XOMO

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XOMO в 35.68%


ПозицияTTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
35.68%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TDSC and XOMO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (7.49%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs XOMO's -18.90%.

On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 20.28% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 2.00% for TDSC.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.01% for XOMO.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и XOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор