Сравнение TDSC с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TDSC и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 8.75% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и XOMO
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TDSC vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TDSC
XOMO
Сравнение TDSC c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.02 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.47 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.35 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и XOMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и XOMO
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и XOMO
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -18.90% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.24% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.12% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.05% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.69% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и XOMO
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.57% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 13.81% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 22.02% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 18.46% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 18.46% | -8.17% |