PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDSC и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и ARP


2026 (YTD)2025202420232022
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.26%6.56%7.10%7.63%0.14%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.13%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.


TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Сравнение комиссий TDSC и ARP

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.


Доходность на риск

TDSC vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.62

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.08

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.20

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

9.32

-7.17

TDSC vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.62

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.22

-0.94

Корреляция

Корреляция между TDSC и ARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и ARP

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ARP в 6.22%


TTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и ARP

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ARP.


Загрузка...

Показатели просадок


TDSCARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-10.13%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.13%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.89%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.77%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.39%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и ARP

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDSCARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.89%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.69%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

13.70%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

10.15%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

10.15%

+0.14%