Сравнение TDSC с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
TDSC и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | 0.14% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и ARP
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
TDSC vs. ARP — Ранг доходности на риск
TDSC
ARP
Сравнение TDSC c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.62 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.08 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.20 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 9.32 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.62 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и ARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и ARP
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и ARP
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -10.13% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.13% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.89% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -1.77% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.39% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и ARP
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.89% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 12.69% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 13.70% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 10.15% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 10.15% | +0.14% |