PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

TDSC — это активно управляемый ETF от Exchange Traded Concepts. TDSC запущен 16 сент. 2020 г. и имеет комиссию в 0.69%.

Информация о ETF

Эмитент

Exchange Traded Concepts

Дата выпуска

16 сент. 2020 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Actively Managed, Tactical Allocation

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TDSC составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Популярные сравнения:
TDSC с SPY
Популярные сравнения:
TDSC с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) показал доход в -1.41% с начала года и 2.60% за последние 12 месяцев.

TDSC

С начала года

-1.41%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-6.16%

1 год

2.60%

3 года

2.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%0.63%-1.18%-5.84%2.10%-1.41%
2024-0.56%2.51%2.53%-3.76%3.32%0.54%1.73%2.23%1.24%-1.38%3.72%-4.82%7.10%
20232.31%-2.70%0.27%0.59%-0.41%1.58%1.92%-4.41%0.34%0.41%2.43%5.38%7.63%
2022-7.04%-1.21%0.02%-6.87%-1.32%-2.15%1.21%-2.40%0.24%0.09%3.12%-4.85%-19.68%
2021-0.91%0.34%2.90%3.81%0.65%1.78%1.42%2.13%-3.96%4.78%-1.74%3.02%14.81%
2020-1.33%-1.22%0.77%1.70%-0.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TDSC составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TDSC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cabana Target Drawdown 10 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cabana Target Drawdown 10 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.66$0.50$0.48$0.39$0.31$0.13

Дивидендный доход

2.77%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabana Target Drawdown 10 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.29$0.48
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cabana Target Drawdown 10 ETF показал максимальную просадку в 21.51%, зарегистрированную 18 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cabana Target Drawdown 10 ETF составляет 9.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.51%9 нояб. 2021 г.44618 авг. 2023 г.———
-4.66%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.39
-4.15%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.1626 мар. 2021 г.29
-4.01%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.678 февр. 2021 г.80
-3.57%18 сент. 2020 г.423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...