- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 16 сент. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $127M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $435.74K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции TDSC — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) показал доход в 11.65% с начала года и 17.75% за последние 12 месяцев.
Cabana Target Drawdown 10 ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TDSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TDSC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.28% | -3.51% | 4.54% | 2.98% | -0.59% | -0.52% | 1.71% | 11.65% | ||||
| 2025 | 3.13% | 0.63% | -1.18% | -5.84% | 2.10% | 2.22% | -0.01% | 3.10% | 1.75% | -0.26% | 1.83% | -0.75% | 6.56% |
| 2024 | -0.56% | 2.51% | 2.53% | -3.76% | 3.32% | 0.54% | 1.73% | 2.23% | 1.24% | -1.38% | 3.72% | -4.82% | 7.10% |
| 2023 | 2.31% | -2.70% | 0.27% | 0.59% | -0.41% | 1.58% | 1.92% | -4.41% | 0.34% | 0.41% | 2.43% | 5.38% | 7.63% |
| 2022 | -7.04% | -1.21% | 0.02% | -6.87% | -1.32% | -2.15% | 1.21% | -2.40% | 0.24% | 0.09% | 3.12% | -4.85% | -19.67% |
| 2021 | -0.91% | 0.34% | 2.90% | 3.81% | 0.65% | 1.78% | 1.42% | 2.13% | -3.96% | 4.78% | -1.74% | 3.02% | 14.81% |
Метрики бенчмарка
Cabana Target Drawdown 10 ETF has an annualized alpha of -2.63%, beta of 0.46, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This ETF participated in 69.84% of S&P 500 Index downside but only 41.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.63% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.46 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.63%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 41.86%
- Участие в снижении
- 69.84%
Комиссия
Комиссия TDSC составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDSC имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.50 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 10.58 | +1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cabana Target Drawdown 10 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.74 | $0.50 | $0.48 | $0.39 | $0.31 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.59% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cabana Target Drawdown 10 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cabana Target Drawdown 10 ETF показал максимальную просадку в 21.51%, зарегистрированную 21 авг. 2023 г.. Полное восстановление заняло 606 торговых сессий.
Текущая просадка Cabana Target Drawdown 10 ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.51%авг. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. | — |
-5.35%март 2026 г. | 27d | 1mo 1d | 1mo 28dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.66%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 24d | 1mo 25dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-4.15%март 2021 г. | 16d | 22d | 1mo 8dфевр. 2021 г. - март 2021 г. | — |
-4.01%окт. 2020 г. | 16d | 3mo 11d | 3mo 27dокт. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| TDSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -56.78% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -9.10% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -18.90% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -25.43% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.69% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.14% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TDSC
Добавьте Cabana Target Drawdown 10 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDSC