Сравнение TDSC с TBFG
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TDSC returned 17.19% vs 20.72% for TBFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDSC показывает доходность 9.28%, а TBFG немного ниже – 9.09%.
TDSC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и TBFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.28% | 6.56% | 7.80% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 14.56% | 10.20% |
Correlation
The correlation between TDSC and TBFG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TDSC and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. TBFG — Ранг доходности на риск
TDSC
TBFG
Сравнение TDSC c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.73 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 11.46 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и TBFG
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -13.43% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -7.63% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.50% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -1.62% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.81% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и TBFG
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.72%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.55% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 9.00% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40% | 10.50% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 11.17% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 11.17% | -0.90% |
Сравнение комиссий TDSC и TBFG
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и TBFG
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности TBFG в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and TBFG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBFG has higher volatility (4.55%) compared to TDSC (3.72%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs TBFG's -13.43%.
On 1-year performance, TBFG leads with 20.72% vs 17.19% for TDSC. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.72% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.05% for TDSC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.42% for TBFG.
TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор