PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSC с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

TDSC и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSC и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и TBFG

2026 (YTD)20252024
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		3.26%6.56%8.41%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ONEVTDSC с ALLWTDSC с TRTYTDSC с ARPTDSC с AMOMTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с XRLXTBFG с ONOF

Сравнение комиссий TDSC и TBFG

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TDSC vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.36

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.94

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.86

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

8.17

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TBFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.36

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.06

-0.79

Корреляция

Корреляция между TDSC и TBFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и TBFG

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TBFG в 2.57%

TTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и TBFG

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSCTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-13.43%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.19%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.82%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.69%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.09%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и TBFG

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSCTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.78%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.82%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.38%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

10.99%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

10.99%

-0.70%