PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TDSC returned 20.28% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

TDSC

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.28%
3 года*
11.16%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и TBFG

2026 (YTD)20252024
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.75%6.56%8.41%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between TDSC and TBFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between TDSC and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и TBFG

Секторы
TDSC
TBFG

Технологии

28.5%
21.5%

Здравоохранение

19.9%
8.3%

Энергетика

17.6%
7.0%

Коммунальные услуги

15.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.4%

Финансовые услуги

3.9%
17.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.8%

Промышленность

2.0%
13.3%

Сырьевые материалы

0.7%
6.0%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

TDSC
28.5%
TBFG
21.5%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
TBFG
8.3%

Энергетика

TDSC
17.6%
TBFG
7.0%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
TBFG
3.4%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
TBFG
6.0%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
TBFG
8.4%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
TBFG
17.7%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
TBFG
5.8%

Промышленность

TDSC
2.0%
TBFG
13.3%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
TBFG
6.0%

Недвижимость

TDSC
0.1%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с CEFZTDSC с EMQQTDSC с AMOM
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с COROTBFG с XRLX

Доходность на риск

TDSC vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.49

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.49

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.18

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

13.74

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.39

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TDSC и TBFG

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-13.43%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-7.63%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-1.62%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.76%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и TBFG

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 1.99%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.91%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.00%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.73%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

10.94%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.94%

-0.72%

Сравнение комиссий TDSC и TBFG

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и TBFG

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.00%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and TBFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to TDSC (1.99%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 20.28% for TDSC. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.00% for TDSC.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор