PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TDSC is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDSC показывает доходность 11.42%, а SPY немного ниже – 10.91%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%12.25%

Correlation

The correlation between TDSC and SPY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.75

The correlation between TDSC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и SPY

Секторы
TDSC
SPY

Технологии

28.5%
35.9%

Здравоохранение

19.9%
8.4%

Энергетика

17.6%
3.6%

Коммунальные услуги

15.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.3%

Финансовые услуги

3.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Промышленность

2.0%
7.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

TDSC
28.5%
SPY
35.9%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
SPY
8.4%

Энергетика

TDSC
17.6%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
SPY
4.8%

Промышленность

TDSC
2.0%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
SPY
1.8%

Недвижимость

TDSC
0.1%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQTDSC с AMOM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TDSC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.38

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.16

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

14.72

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TDSC и SPY

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-55.19%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-8.88%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-18.76%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-24.50%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.70%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.05%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и SPY

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.84%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.90%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.83%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

17.05%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

17.94%

-7.72%

Сравнение комиссий TDSC и SPY

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и SPY

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and SPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 3.28% for TDSC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.98% for SPY.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор