Сравнение TDSC с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
TDSC и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и ONEV
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
TDSC vs. ONEV — Ранг доходности на риск
TDSC
ONEV
Сравнение TDSC c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.11 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и ONEV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и ONEV
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и ONEV
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -39.72% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.78% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -18.52% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.39% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.93% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.66% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и ONEV
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.78% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 8.05% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 14.77% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 14.58% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 16.99% | -6.70% |