PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с CEFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSC с CEFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).

TDSC и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSC и CEFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и CEFZ

2026 (YTD)2025
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		3.26%5.65%
CEFZ
RiverNorth Active Income ETF		-0.70%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью -0.70%.

TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

CEFZ

1 день
1.05%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

RiverNorth Active Income ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ONEVTDSC с ALLWTDSC с TBFGTDSC с TRTYTDSC с AMOMTDSC с ARP
Часто сравнивают с CEFZ:
CEFZ с GDTCEFZ с ONOFCEFZ с COROCEFZ с TRTYCEFZ с XRLXCEFZ с THIRCEFZ с THRO

Сравнение комиссий TDSC и CEFZ

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.

CEFZ
RiverNorth Active Income ETF
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF

Доходность на риск

TDSC vs. CEFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CEFZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c CEFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCCEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. CEFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCCEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.02

-0.74

Корреляция

Корреляция между TDSC и CEFZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и CEFZ

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CEFZ в 6.89%

TTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
CEFZ
RiverNorth Active Income ETF		6.89%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и CEFZ

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и CEFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSCCEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-6.66%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.88%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.25%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и CEFZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSCCEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

10.47%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

10.47%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

10.47%

-0.18%