Сравнение TDSC с CEFZ
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.42% | 5.65% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between TDSC and CEFZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
TDSC
CEFZ
Сравнение TDSC c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.56 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и CEFZ
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -6.66% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.73% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.20% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 10.39% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 10.39% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 10.39% | -0.17% |
Сравнение комиссий TDSC и CEFZ
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и CEFZ
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and CEFZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.01% for TDSC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and RiverNorth. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор