Сравнение TDSC с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
TDSC и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и VFQY
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
TDSC vs. VFQY — Ранг доходности на риск
TDSC
VFQY
Сравнение TDSC c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.37 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и VFQY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и VFQY
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и VFQY
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -37.41% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.84% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -25.93% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -6.40% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.80% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.12% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и VFQY
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.69% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 10.36% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 19.54% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 18.39% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 21.02% | -10.73% |